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Risk measure

Risk Measure : 風險衡量

風險衡量是用於量化投資或投資組合所承受風險水準的工具。常見的風險衡量包括在險價值（Value at Risk，VaR）、標準差、貝塔係數（beta）和夏普比率（Sharpe ratio）等。這些指標幫助投資人瞭解潛在損失與收益波動，從而對風險暴露做出更明智的判斷。風險衡量對於評估投資的風險—收益特徵並確保其與投資人風險承受度相符至關重要。

範例：

投資人計算其投資組合的在險價值（VaR），以估計在給定置信水準（例如 95%）下在特定期間的最大可能損失。

重點整理

• 用於評估投資或組合風險水準的定量工具。

• 常見風險衡量包括 VaR、標準差、貝塔和夏普比率。

• 幫助投資人瞭解潛在損失與波動性。

常見問題快速解答

為何風險衡量對投資人重要？

它們提供對潛在損失與收益波動的清晰理解，幫助投資人管理風險暴露。

最常用的風險衡量有哪些？

常用的包括在險價值（VaR）、標準差、貝塔和夏普比率。

風險衡量如何影響投資決策？

它們幫助投資人判斷投資的風險水準是否與自身承受能力和目標相匹配。

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